Szczegóły:
- Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- ISBN: 9788380882805
- Autor: Aleksandra Baszczyńska
- Język: polski
- Premiera: 2018-04-15
- Kategoria: Biznes
Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych
autor: Aleksandra Baszczyńska
Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).
Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych | Ebook | Opis
Estymacja jądrowa funkcji gęstości jest jedną z podstawowych procedur stosowanych w analizach ekonomicznych, gdyż w sposób jednoznaczny określa zmienną losową utożsamianą w badaniach z cechą statystyczną. W pracy przedstawiono metodę estymacji jądrowej funkcji gęstości, ze szczególnym uwzględnieniem procedur wyboru parametru wygładzania. Za pomocą metod symulacyjnych analizie poddano własności parametrów wygładzania, wyznaczonych omawianymi metodami, uwzględniając zarówno liczebność próby, jak i postać funkcji jądra wykorzystywanej w estymatorze jądrowym funkcji gęstości. Zaproponowano również nową metodę wyboru parametru wygładzania, opartą na średniej harmonicznej, która ze względu na uogólnioną postać średniej charakteryzuje się uniwersalnością w zakresie stosowania tej metody. Uwzględniono przykłady zastosowania w badaniach ekonomicznych prezentowanych metod wyboru parametru wygładzania w procesie estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych.
Szczegóły ebooka Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych:
223
strony
~5-7
godzin czytania
~55k
słów
Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych - powiązane ebooki
